如何证明频率，胜率，盈亏比不可能同时都高？

这个问题讨论的本来的意思大家都很清楚，问交易的过程中能不能胜率，盈亏比，频率都高。

黎明 · 2018-10-17 22:24:04

建议题主改题目，加个限制条件，否则得到的答案千奇百怪。如果你没意识到你的问题有问题，你这道问题提问的水平处在这样一个水平“如何证明女人没有鸡巴？”

矿工 · 2018-10-17 22:24:06

不用证明，如果给人发现交易规则漏洞就会打破铁三角，所以铁三角存在本有前提

精壮老头儿 · 2018-10-17 22:24:08

最扯的就是盈亏比！所谓没有三比一的预期不下单就是胡说八道，你能知道知道这个你成神仙了。

人民币搬运工 · 2018-10-17 22:24:09

交易和德扑都会经常用到这样的词！
～～～～～
这三个词就是为了练成金钟罩，让自己不受伤害，
频率的手续费成本。能够盖过胜率后的赔率。
德扑中赢钱就是找到对手的弱点杀掉他！
交易中赢钱就是找到市场的错误下注吧！

机会主义者挣大钱
索罗斯，巴菲特，德扑鲨鱼
都是寻找，等待，拔刀！！

匿名用户 · 2018-10-17 22:24:10

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Ray · 2018-10-17 22:24:11

提高整体胜率（不出现连续败率），控制亏损（不出现一次大的亏损），不考虑盈亏比。

商高 · 2018-10-17 22:24:12

这种问题需要从本质回答。
如果做追涨的，胜率不会高但是盈亏比可以做的很好，假突破会造成试错；如果做抄底的胜率可能会很高，但是止损阈值很难把握，造成盈亏比不好控制。
但这些和频率没关系。

不会飞的飞飞 · 2018-10-17 22:24:13

原文：难道不应该是你先举证吗？

更新一波吧，有没人看到没什么关系。
看了下最高赞的答案，结论是认为“频率，胜率，盈亏比”可以同时存在三高的可能性。这结论和我心目中的答案不一样，经过我仔细思考后，我发现了问题所在。
“频率，胜率，盈亏比”所谓的三高，对比的对象是不同的交易系统。这时候，这个结论确实是没问题。
而通常所说的“频率，胜率，盈亏比”互相制约，不可能同时存在，指的是同一系统内。
而在同一系统内，确实是不存在三高。因为在一个交易系统内，不管是哪种交易方法，都可以把技术分析看成是一种“过滤”的手段。过滤的条件越多，概率是非线性叠加；同时频率降低。盈亏比本身是从2个角度出发，一个是止损端，一个是盈利端。要控制止损端，只能控制进场价位（这里不提仓位），盈利端控制不了，只能选择一些更好的机会，这止损，盈利两端，又与频率互相制约。而目标空间越大，其概率越低，这里又形成制约。
至于证据，可以思考下“条件选股”。

如何证明频率，胜率，盈亏比不可能同时都高？

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