关于高频交易的策略计算耗时的疑问？

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babyquant · 2018-10-15 23:55:29

当然不会算500毫秒。。。正常计算都是微妙级别吧。。。很多高频策略计算量都不大，或者不是靠行情信息计算信号触发的，500毫秒其实优势更大啦。。。如果几毫秒1个行情，反而更惨。。。

like · 2018-10-15 23:55:28

一些事情很少被讨论的时候是有原因的:

1. 策略本身不会被拿出来代码逐行讨论，因为蛮多人觉得自己的策略很隐私。可是计算机里面根本没dark magic，你用了多少cpu cycle运算他就会耗掉多少个nano second，然后最后加起来就成了总耗时。

2. 策略延时没一个标准，不同的思路里面做的事情很大差别，因此找不到一些好的标准来互相比延迟，等于要口头说清楚九阴真经和九阳神功哪个更厉害。

因此我们只能讨论我们有benchmark可以比的延迟，比如网络延迟，一条market data进来trigger一个简单buy order的延迟，我们努力做到基础架构在micro second级别，至于策略延迟，只能quant自己写好了需要快的话再逐个让计算机专家们tune了。

关于高频交易的策略计算耗时的疑问？

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