如何证明频率，胜率，盈亏比不可能同时都高？

这个问题讨论的本来的意思大家都很清楚，问交易的过程中能不能胜率，盈亏比，频率都高。

不会飞的飞飞 · 2018-10-15 23:39:09

原文：难道不应该是你先举证吗？

更新一波吧，有没人看到没什么关系。
看了下最高赞的答案，结论是认为“频率，胜率，盈亏比”可以同时存在三高的可能性。这结论和我心目中的答案不一样，经过我仔细思考后，我发现了问题所在。
“频率，胜率，盈亏比”所谓的三高，对比的对象是不同的交易系统。这时候，这个结论确实是没问题。
而通常所说的“频率，胜率，盈亏比”互相制约，不可能同时存在，指的是同一系统内。
而在同一系统内，确实是不存在三高。因为在一个交易系统内，不管是哪种交易方法，都可以把技术分析看成是一种“过滤”的手段。过滤的条件越多，概率是非线性叠加；同时频率降低。盈亏比本身是从2个角度出发，一个是止损端，一个是盈利端。要控制止损端，只能控制进场价位（这里不提仓位），盈利端控制不了，只能选择一些更好的机会，这止损，盈利两端，又与频率互相制约。而目标空间越大，其概率越低，这里又形成制约。
至于证据，可以思考下“条件选股”。