对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个

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8087   2017-9-20 07:48   6019   1
对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个
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羽柴藤吉郎  5级知名 | 2017-10-2 03:46:53 发帖IP地址来自
以无风险利率借19美元,买入一只股票。同时卖出一个看涨期权,买入一个看跌期权,成本为0。

一个月以后收到1元股息。

三个月后,无论股价是多少,都以20元卖出。(高于20,卖出的看涨期权被行使,低于20,买入的看跌期权行使)

归还本息,大约19.5左右,有1.5美元的收益,没有任何风险,不需要任何成本。
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