其他因素不变的情况下，认购期权的价格会与什么反向变动

qdfuchen2008 · 2017-10-2 03:45:15

主要是标的券的下跌，其次是与到期时间。

热心网友 · 2017-10-2 03:45:14

因为期权的价值分为时间价值和内在价值，只有实值期权有内在价值，例如认购期权的内在价值指的是max{股票市价-行权价，0}。而时间价值指的是权利金中超过内在价值的部分，反映了到期前股价波动带给权利方的潜在收益。如果离行权日越远，说明能达到行权价格的可能性越大，时间价值越大，其他条件不变，期权价值越高，所以期权价格越高。到了行权日，时间价值逐渐减小，直至减少到0。

其他因素不变的情况下，认购期权的价格会与什么反向变动

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