black-scholes方程的边界条件和渐进边界条件？

yakamoze716 · 2017-10-2 02:38:54

欧式期权
看涨：
V(S,T)=MAX(S-X,0);
V(0,t)=0;
V(S,t)→Sexp(-sigma(T-t))-Xexp（-r(T-t)) as S→无穷
看跌：
V(S,T)=MAX(X-S,0);
V(0,t)=Xexp(-r(T-t));
V(S,t)→0 as S→无穷

我在国外念金融的，不知道什么是谱方程，不过这两个是finance的东西，应该不会错。
exp（x)是e的x次方。r是无风险理论，risk-free rate. sigma是convenience yield.
X strike price,S spot price，t 是开始时间，T是期权执行时间。

zizaozi · 2017-10-2 02:38:53

边界条件是：V(S,T)=(S-X)+
lim V(S,t)/S=1 (S-->无穷)
S(t0)=0--->对于t>t0,V(S,t)=0

其中X是行使价格，S是股票价格，T是到期时间。

black-scholes方程的 边界条件和渐进边界条件？

2 个回复

black-scholes方程的边界条件和渐进边界条件？