如何构建自己的期货交易系统？

关于期货交易的问题，如何构建自己的期货交易系统，以及交易中如何去修复完善自己的交易系统》谢谢！

烨画 · 2018-9-24 01:11:11

浅谈交易系统设计的原则与流程

所谓“交易系统”，就是“完整的交易规则体系”。这里所说的“交易”，简单地说，就是“买卖”，在讨论中，我们抛开了“投资”、“投机”和“交易”的不同，单纯从买卖的角度探讨交易系统的设计原则和过程。

一、交易系统设计的原则交易系统设计的目的和最基本的原则，就是在市场的波动中提炼出非随机波动，或者说，在不确定性中发掘出某种确定性。

1、交易系统应该具有完整性和客观性。从系统的观点来看，一个完整的交易系统至少应该包括以下组成部分：分析预测、决策、操作、资金管理与风险控制等等子系统。简单地说，一个完整的交易系统，应该包括入市、离市和资金管理等各项条件。交易系统的客观性有两方面的含义，其一，系统设计的基础应该建立在市场运动的客观规律之上，交易系统不是凭空想像的产物；其二，系统给出的决策信号是确定和唯一的，应该具备可操作性。

2、交易系统的设计应该从“自我”出发。所谓从“自我”出发，首先要剖析自我，客观地评价自己的优势、劣势（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等个人因素，在此基础上开发设计出适合自己的交易系统。

3、交易系统的设计要避免坠入“追求完美”的陷阱。每个人对市场都有自己不同的认识和理解，但有一点是毫无疑义的，即：世上不存在100%正确的交易系统。系统的成功率固然重要，但并非唯一重要的因素。成功率达到90%的系统也会造成重大损失，成功率仅为40%的系统也可以取得良好的收益。如果一个系统的成功率能够优于大猩猩“掷飞镖”，比如55%，它可能就是一个相当不错的系统。当然，前提是以严格合理的资金管理和止损离市措施作保证。衡量一个交易系统好坏的简单标准是：从每笔交易来看，能够做到“小输大赢”；从长期来看，能够做到稳定赢利。

4、交易系统应力求简单，不宜太过复杂。交易系统并非越复杂越有效，更多是时候，简单的便是最好的。华尔街大佬斯坦利·克罗就认为，交易系统应该尽量简单，即：KEEP IT SIMPLE，STUPID！

二、交易系统设计的步骤这里我们所说的系统设计，主要是指“决策模式”的设计，其中包括了分析、预测、决策等项内容。
尽管决策模式是交易系统的核心部分，但决策模式决不等于就是交易系统。决策模式与资金管理等均是一个完整的交易系统不可分割的组成部分。一般地，我们可以将具体的设计过程分为五个步骤：

1、系统设计从“概念”开始。这里所说的“概念”，既可以是一种简单朴素的想法，也可以是一种赢利模式，其本质是我们对市场认识的基础上所形成的理念的“具化”。这是设计交易系统的出发点。比如说，假如我们认为市场是有趋势的，我们就可以对“趋势”进行定义，并形成“趋势”的概念。再比如，我们认为“物极必反”，股票跌得多了就会涨，我们就可以由此形成“超跌反弹”和“反转”的概念。不同类型的概念对应着不同的交易系统。一般来说，有三种主要的交易系统：

顺势而为型。即通常所说的“追随趋势”，其实质就是“追涨杀跌”。该系统的核心在于趋势的确认。
逆市型。抄底者所用的就是此类交易系统。一般需要考虑支撑、回撤百分比、震荡指标等。
形态识别型。某些经典的技术形态（如大型头肩底）有很高的可靠性，以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统。

2、将“概念”转换为一套客观的准则。这是系统设计的一个重要步骤，它关系到我们设计的交易系统是否客观，是否具备可操作性。目前，很多机构甚至个人投资者已开发出功能强大的分析软体，这使得普通的投资者也能够在电脑上比较容易地完成此项工作。

3、根据历史图表对交易准则进行初步测试。流览历史图表，初步估算步骤二中所制订准则的可靠性。

4、用电脑进行正式测试。目的是正式测试步骤二中所提出的量化准则的效果，得出统计结果。正式测试时可以考虑以下因素：

不同的参数组：比如不同的均线组合；
不同的时间周期：日线、周线、月线，短期、中期等。

5、对测试结果进行评估。在测试完成后，我们需要对统计数位进行分析，在此基础上评价系统的效果。评估时主要考虑以下几项指标：

成功率。即赢利交易次数占所有交易次数的比率。
数学期望。公式是：Σ（赢利交易的比例*赢利额-亏损交易的比例*亏损额）。注意：我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统。
最大单笔赢利及最大单笔损失

说明：这里所说的五个步骤主要针对新开发的交易系统而言，对于原有系统的改进和完善，情况有所不同，在此不再赘言。

叶本利 · 2018-9-24 01:11:10

系统类型跟人的性格有关, 选择适合自己的交易模式;
先有逻辑再去回测, 不要追求完美, 结果自己能接受就好;
小资金尝试, 不用管太多细节, 实盘效果与想象中相符就好;
大资金前想好风控细节及心理是否能承受相应的波动;
然后就是自己与系统不断磨合，不断优化的过程;

一骑绝尘 · 2018-9-24 01:11:09

构建系统还不简单？找个指标买，在找个指标卖，复杂点的在找个指标加减仓不就结束了？

如果你是想构建能盈利的交易系统，大兄弟，我建议你不要想了，没有一劳永逸的事。懒就别想挣钱。

构建交易系统就是那些想不劳而获，犯懒而自欺欺人的一种表述，以上。

是胡子不是胸毛 · 2018-9-24 01:11:08

非金融专业出身投资港股股指期货的人，一点拙见。感觉如果都是做短线交易的话，搭建自己系统的方式应该有共通之处。说说自己吧，首先我有记交易日记的习惯，这样的好处是，每天每个交易的时间点的想法都被记了下来，然后不论那个想法或者说预判是对是错，通常一天下来自己都可以反思总结，如果是隔天交易，也可以一周结束再总结。因为记日记的原因，因此不论预判做得对还是不对，事后我都会去想其原因，是市场还是情绪？如果对了下次要如何复制？如果错了问题在哪里？诸如此类。其次，我觉得不断学习特别重要，因为我也是非科班出身，因此一点点学的过程中，发现好像厉害的交易员或者交易团队都具备三种素质：很强的市场分析能力（即经济学），很强的数字感（即数学能力），以及很强的科技辅助能力（即编程或计算机使用能力）。自己的话前两个算刚刚入门，第三个还完全不会，正在看一些python的书，个人觉得科技会是很好的辅助工具，但这些都是工具，熟练的将他们运用于自己的判断，才是核心和关键。

MXX · 2018-9-24 01:11:07

首先构建自己的人格体系。

无聊 · 2018-9-24 01:11:06

每个人都不同，哪种交易系统更适合自己必须要慢慢摸索。问别人是问不来的。不过既然被邀请了，就随便说说我自己的系统的要点好了。

1.期货交易不是赌博，单个品种不要重仓。

2.进出场一定要以价格为依据，要明白所有的技术指标都只是参考！

3.把交易级别放大，不要试图依靠短线盈利。

4.顺势者昌，逆势者亡。震荡时观望，趋势确立后入场。

能做到这4点，至少靠期货生存就不成问题了。其他的细节问题根据个人性格，交易品种的不同慢慢调整无所谓的。

李春林 · 2018-9-24 01:11:05

我的交易系统来自于缠论，交易系统大概如下:第一买卖点开仓，次级别第一买卖点时平仓，甚至反方向开仓。第二买卖点和第三买卖点重叠时，重新开仓，或者结束反方向持仓后，再次沿着之前方向开仓。持仓至反方向同级别背离产生时，结束持仓。中间的复杂操作由级别的复杂性决定。变数来自于级别以及当时所处的走势状态。

仲父财经-陈峰 · 2018-9-24 01:11:04

谢邀。

关于如何构建自己的交易系统，个人觉得这是一个很泛的问题。

先从大往小说，第一，构建自己交易系统你要问自己的是，你是一个趋势交易者？还是一个震荡交易者？

第二，不论你是趋势交易者还是震荡交易者，那么继续要做的是分清楚你自己操作的级别，也就是你是做短线日内交易呢？还是中长线交易呢？

第三，如果作为趋势交易者，你必须学会的是如何判断趋势，也就是你要明白每个级别的走势到底是多头还是空头，比如借助均线，又比如借助趋势线，等等等等。作为震荡交易者，你必须要学会的是如何判断当下是震荡走势，也就是你同样要明白你做的是哪个级别的震荡罢了。

第四，入场前三问，无论是何种交易者，都要问自己三个问题。1、止损位在哪里 2、止盈位在哪里 3、盈亏比是否合适

第五，剩下的就只有执行力了，设置好了止盈止损不要再去动它，止损是最重要的，定义好了无论发生任何事情都不许再移动止损，除非突破了你要移动保本损。

第六，仓位管理。具体不多描述，不重仓赌博就好了，等你成为一个合格的交易者的时候，仓位管理有很多要继续去学习的。

关于题主你说的如何不断修复完善自己的交易系统，只有实战出真知，你要每天去写自己的交易日记，把每天每一个单子的进出场盈亏都记录下来，写好原因，每日晚间睡觉前去把所有今天的单子再过一遍，知道自己有哪里做的对的要发扬，有哪里做的错的要避免。

交易不仅是你知道怎样，你想怎样，也不是你要怎样。记住我说的，足够的自律以及足够的有执行力是你在市场里生存下去的前提条件。

知易行难。

就这样。

八百 · 2018-9-24 01:11:03

第一：看好自己的账户，不要存进去一分钱(首要）

第二：混交易期货的论坛，圈子结交好友，三年内不得开任何单，看所有人如何死，在别人死的过程中学习，这样成本最低。

第三：总结他们的死亡过程，再考虑自己如何能绕开这些陷阱。绕不开。放弃。能绕开。在考虑深入。

但机会还是渺茫，你也不可能执行。写出来是供你几年后看的。

第三世界 · 2018-9-24 01:11:02

心之所向披靡，心里怎么想的就怎么构建；如何构建的就如何去完善，勿忘本心！

如何构建自己的期货交易系统？

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