求问在Vega极小的情况下如何反推隐含波动率？

如题。对于快到期或者执行价格和期货价格差别较大时，波动率在一定范围内不管如何变动，期权价格变动都不大，此时如何反推一个合理的隐含波动率？
求拯救:'(

Fei · 2016-7-25 17:32:44

这里做交易的人好像比做量化的人多很多，不确定怎么计算的。

moren · 2016-7-25 17:27:08

用通达信软件去计算就好了，再去核对。

求问 在Vega极小的情况下 如何反推隐含波动率？