| 交易所 | 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | 中国金融期货交易所 |
| 合约标的 | 华夏上证50ETF华泰柏瑞沪深300ETF | 嘉实沪深300ETF | 沪深300股票指数 |
| 合约类型 | 认购期权和认沽期权 |
| 行权方式 | 欧式 |
| 合约单位 | 10000份 | 每点人民币100元 |
| 合约到期月份 | 4个（当月、下月及随后两个季月） | 6个（当月、下两个月及随后三个季月） |
| 交割方式 | 实物交割 | 现金交割 |
| 行权价格间距 | 3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元 | 对当月与下2个月合约，行权价格小于2500点（含）为25点，2500点至5000点（含）为50点，5000点至10000点（含）为100点，大于10000点为200点；对于随后 3个季月合约行权价格小于2500点（含）为50点，2500点至5000点（含）为100点，5000点至10000点（含）为200点，大于10000点为400点 |
| 到期日 | 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） | 到期月份的第三个星期五（遇法定节假日顺延） |
| 交易时间 | 上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间） | 上午9:25-11:30（9:25-9:30为开盘集合竞价时间） |
| 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间） | 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间） |
| 买卖类型 | 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓 | 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓 |
| 最小报价单位 | 0.0001元 | 0.2点 |
| 最小申报单位 | 1张 | 1手 |
| 涨跌幅限制 | 认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝ | 认购期权、认沽期权均为上一交易日沪深300指数收盘价的±10% |
| 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％ |
| 认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ |
| 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％ |
| 开仓保证金 | 认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位 | 认购期权义务仓开仓保证金=（合约前结算价×合约乘数）+max（标的指数前收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-认购期权虚值，最低保障系数×标的指数前收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）认沽期权义务仓开仓保证金=（合约前结算价×合约乘数）+max（标的指数前收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-认沽期权虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数） |
[tr][/tr]
| 维持保证金 | 认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位 | 认购期权义务仓交易保证金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-认购期权虚值，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）认沽期权义务仓交易保证金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-认沽期权虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数） |
[tr][/tr]
| 行权日 | 同合约到期日，需提交行权指令，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30 。否则不予行权。 | 同合约到期日，需提交行权指令，行权指令提交时间为9:15至11:30，13:00至15:30。否则不予行权。 | 同合约到期日，需提交行权最低盈利金额，行权最低盈利金额提交时间为9:30至15:15，随后交易所对合约实值额大于最低盈利金额且大于行权手续费的合约自动行权。若未提交最低盈利金额，交易所对合约实值额大于行权手续费的合约自动行权，其余合约不予行权。 |
| 最大申报数量 | 限价申报的单笔申报最大数量为30张，市价申报的单笔申报最大数量为10张。 | 限价申报的单笔申报最大数量为50张，市价申报的单笔申报最大数量为10张。 | 100手 |
| 委托类型 | 普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型 | 普通限价委托、全额成交或撤销限价委托、对手方最优价格市价委托、本方最优价格市价委托、最优五档即时成交剩余撤销市价委托、即时成交剩余撤销市价委托、全额成交或撤销市价委托、其他委托类型 | 限价委托及交易所规定的其他委托 |
| 熔断机制 | 连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段 | 连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段 | 未作详细说明 |
转播
