什么事罗伯特法则数学

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cn#apLVLpkBQp · 2017-8-27 22:33:07

上世纪70年代，莫顿与 Fischer Black和Myron Scholes 共同发明了金融期权数学模型，并因此与Myron Scholes共同获得了1997年诺贝尔经济学奖。1970年，他提出了著名的逗Merton模型地，被广泛应用于各种风险资产及金融衍生产品的定价工作，并为当今蓬勃发展的金融工程学奠定了基础。1973年，他提出了多时间段资本资产定价模型，这个模型明确提出了投资者在不断变化的市场环境中，如何实现最佳投资组合的问题。莫顿在资产组合领域的研究成果，为现代金融理论作出了巨大贡献，指明了金融学术界的研究方向。

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