Black-Scholes 模型中 d1，d2 是怎么得到的

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 戰義jnzff  2017-8-26 11:05  7355  1

Black-Scholes 模型中 d1，d2 是怎么得到的

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junhao1208 2级吧友 | 2017-8-26 19:25:31 发帖IP地址来自

可以为负数。从数学的角度来看，公式里的N(d1)，也就是delta，是正态分布的累计概率分布函数。我们知道看涨期权的delta可以取到(0,1)之间的任何值，所以d1可以取到实数轴上的任意值。例如，一个OTM的看涨期权，它的delta小于0.5，也就是N(d1)...

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