84. 机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水 准时，将股票

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匿名   2017-8-26 15:07   5367   1
84. 机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水
准时，将股票
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Joereey  3级会员 | 2017-8-26 18:11:15 发帖IP地址来自

这个应该是相对价值策略大类里的波动套利策略，用标的指数观测股指运行。 这个的关键是这个股票组合会滞后于股指而不是领先于股指。
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