如何理解金融衍生品定价的基本假设

如何理解金融衍生品定价的基本假设

miaowus · 2017-8-26 00:59:00

这个没法一概而论啊，那么多内容。。

Jr_Bush89 · 2017-8-26 00:58:59

最重要的是无套利定价假设，即任何拥有相同payoff的资产应该具有相同的价格，否则会产生套利机会。具体的实分析证明请参考asset pricing theory相关书籍，留下邮箱我可以发给你

我是南大一枝花 · 2017-8-26 00:58:58

　　衍生工具是一种在未来某一时间执行某种交易的合同约定的工具。从根本上讲，衍生工具只有三类——远期、掉期和期权。期货合约（futures contract）期易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。互换（swaps），也称掉期是一种约定两个或两个以上的当事人按照协议条件及在约定的时间内交换一系列现金流的衍生工具。
　　期权（options）是指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力，但不负有必须买进或卖出的义务。下面将介绍金融衍生品定价的一些基本理论。

如何理解金融衍生品定价的基本假设

3 个回复