关于期权的计算题!

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bfqh2011   2017-8-22 23:25   7975   1
关于期权的计算题!
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dancewiththe  1级新秀 | 2017-8-25 20:52:35 发帖IP地址来自
上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556
期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01
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