铁矿期权宽跨式套利

   5月27日，铁矿期货09合约价格在700元左右，铁矿期权i2009-C-810和i2009-P-610报价均在10元左右，买入看涨和看跌期权合约，至今天(6约1日)铁矿期货价格为760元，期权合约分别为24元和6元，期权宽跨式套利盈利10元。分别买入100张看涨和100张看跌期权合约，成本为20万元，套利盈利为10万元。

   此套利的优势在于，无需判断铁矿石期货是涨还是跌，只要期货大涨或者大跌，均可盈利。风险在于期货价格维持震荡趋势，期权合约持续流失时间价值，产生亏损。
      具体研究请参考上篇。

zs亭 · 2020-6-10 12:30:28

荳荳鱼发表于 2020-6-10 11:28
现在铁矿石期权还有套利空间吗？

卖出认购期权，不用谢

荳荳鱼 · 2020-6-10 11:28:02

现在铁矿石期权还有套利空间吗？

铁矿期权宽跨式套利

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