期货期权问题求助

期货期权问题求助

xcdsew324f · 2017-8-25 14:41:50

有人爱着我，

驼驼路过oz · 2017-8-25 14:41:49

9月时，小麦价格为150USD/吨，看跌期权不会被执行，但看涨期权执行。利润＝150－140＝10美元。总回报＝10（利润）－20（看涨期权价格）－10（看跌期权价格）＝－20美元
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删博狂散人 · 2017-8-25 14:41:48

因为新燃料价格变化的标准差比汽油期货价格的标准差大50%，假设汽油期货价格的标准差为1，则新燃料价格的标准差是1.5，它们的比值是1.5。
又因为相关系数是0.6
所以h*=0.6x1.5=0.9

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