〔外汇期权〕各主要货币对隐含波动率上周下跌後,今日获支撑---IFR2011年 11月 7日 星期一 16:47 BJTIFR伦敦11月7日电---在上周五美国公布非农就业数据之後,期权隐含波动率下降,不过随後获得支撑.一个月期欧元/美元隐含波动率从16.5%回落至14.7%,但在伦敦早盘回升至15.15%.不过一年期隐含波动率则从上周的15.2%跌至14.5%左右.一个月期/delta为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)从3.8%下跌至3.7%,一年期RR从4.35%跌至4.2%,偏向于欧元卖权.一个月期英镑/美元期权隐含波动率从10.25%降至9.5%,目前报9.75%.一个月期欧元/英镑隐含波动率开盘报9.8%,上周交投于8.75%-10.5%-9.5%.一个月期澳元/美元波动率向18.0%回落.上周一度上涨逾5.0%至19.75%,随後走低,上周五收盘水准接近17.0%.美元/日圆隐含波动率走弱,因现汇价格呈区间波动态势,徘徊在78.00附近--一个月期价平期权隐含波动率从10.5%降至9.3%,自此迅获支撑.今日有数量可观的行权价在78.25-50的期权到期,上周五曾获得良好的需求.
|
转播
