长假盈利利器——期权双买对冲

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一尘说期权   2020-5-2 23:43   3355   0
       上一篇文章写了我们最近一直在做期权的双买对冲,这里再给大家讲一下详细讲一下。



       买入跨式策略的最大损失=买入认购期权权利金+买入认沽期权权利金。
       当标的50ETF价格波动超过盈亏平衡点,该策略才会有盈利,理论上收益是无上限的,买入跨式策略的投资者当然希望行情出现大涨或大跌,涨的越凶或者跌的越凶对投资者交易此策略盈利的空间则越大,因为首先做为期权的买方,买入期权已经提前锁定了最大风险,只需一个方向的盈利覆盖另一方向的损失即可获利。
       年前我们做了对冲,年后由于疫情原因大幅低开,认沽合约大幅盈利,远远覆盖了认购期权的损失,那天认沽期权的合约中最高涨幅高达28倍
       而五一比较糟心的就是周四收盘后周五A50指数开始大跌,昨日跌幅高达将近4%,在节前我们是留有对冲的,如果节后大幅低开,那我们的认沽将会大幅盈利!


       面对三天以上假期时,期权双买是非常合适的,因为已经锁定了最大亏损,如果假期后大涨,那认购期权的盈利将大幅覆盖认沽期权的亏损,如果大跌,那认沽期权的盈利将覆盖认购期权的亏损,从而达到总体盈利。即使假期消息面平淡,也顶多流失一些时间价值,损失一些手续费而已。老股民应该知道,手续费对总资金的影响几乎可以忽略。
       所以以后碰到长假,可以仓位重一些做期权的双买对冲,最大损失可预期而受益理论无上限。由于我们节前已经进行了对冲,所以假期期间面对A50指数的下跌一点不担心,反而非常开心,因为节后我们的认沽将收获大量利润。
       本人及所在团队长期致力于期权投教与交易工作,经验非常丰富。在节前我们已经预感到行情会有剧烈波动,所以一直以隔夜对冲为主,节前认购已经斩获一波,节后认沽会让我们再度获利。与此同时近几日趋势对冲单配合日内短线操作,长短结合,对行情把控游刃有余。
       上一篇文章我们已经截取趋势对冲单的交割单,有想了解的可以去看那篇文章。有想交易期权的朋友可以扫描下方二维码加入我们。



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