波段的分割—期货1-2-3交易策略的有效性分析

先上一张图，来表达一些我的思路：

图1 从大方向到趋势的确认

大“方向”确认：为了让大家看的更清楚一些，我写了一个简单的指标，就是今日的18日收盘均线价-昨日的18日收盘均线价，简单点说，就是今天的18日收盘价是涨是跌的标识。这是我认定的第一层的“方向”。（重要提示：我不是也不会卖指标（这么简单，我都不好意思称其为指标），我写的指标是为了构建我的（当然，也可以是你的）“交易策略”，也只是为了验证我们的“交易策略”。）
“趋势”确认：在大“方向”确认了之后，我们再在方向上查看波段情况。也就是什么情况认定为“波段”，什么情况认定为“交易区间”：所以我又在上面所述指标上加了一个-2~2的区间，也就是一长段的（>8根）-2~2的区间认定为“交易区间”（从我个人的观察来看，这个是一个合理的区间），其他情况认定为“波段”。这里面还有一个重要的数字—3，从非-2~2区间进入-2~2区间，或者从-2~2区间进入非-2~2区间，前3根作为一个缓冲器，这段时间多观察。如下图所示：

图2 趋势指标概览

现在我们的交易策略就更加简单了，“波段”上，运用“波段交易策略”，有一种就是我们之前的“1-2-3交易策略”。

在我设计的“1-2-3交易策略”里还有一个重要的原则，就是如果价位跳过了你的入场点，则不入场，这个可以用昨天的走势实例来看：

图3 螺纹钢15Min交易更新

从上图中可以看到，在螺纹钢的开盘既有一个“低位1-2-3”的突破，虽然能满足我们之前设定的两个过滤条件，但是由于开盘价跳过了我们的待入场点，所以不会进入该笔交易。

“划重点”、“纯干货”
下面我们来总结一下我们现在的“1-2-3交易策略”：
寻找高（低）位的高低价的1-2-3行情，并寻求2点的突破入场，灾难止损位设置在3点或者1点（3点太近的情况下）。
异常情况（过滤）：
1、“高低区间”：1所在K线或之前1根K线的高低价位，能够涵盖1-2-3的所有K线的“开收盘价”；
2、“18日均线”：该1-2-3的1和2分别在18日均线的两侧；
3、“跳空”：如果价格跳空过了我们的待入场价位，则我们也选择跳过、不交易该1-2-3（由于跳空一般发生在交易中断后，按可能性排序分别是1）早上开盘：要关注开盘前的开盘价；2-1）下午休市：关注晚上开盘价；2-2）中午休市：关注下午开盘价；3）每日的盘中休市：关注休息15分钟后的开盘价）
4、“80.8%回撤”：2-3波段的回撤达到或超过了1-2波段的80.9%；
“划重点”、“纯干货”

据我观察，通过大“方向”->“趋势”确认->“1-2-3交易策略”的方法之后，经常会错过一段趋势的起步1-2-3，但是这样的也会过滤掉一些虚假的1-2-3机会。我觉得这样可能会让交易机会变少很多，接下来一段时间，我将来在螺纹钢的15Min行情上寻找一下这样的“交易”。