求解一道超级基础简单的货币期权的题。。

论坛 期权论坛 期权     
匿名   2017-8-24 16:10   4928   2
求解一道超级基础简单的货币期权的题。。
分享到 :
0 人收藏

2 个回复

倒序浏览
2#
李大灰狼君  2级吧友 | 2017-8-25 01:57:30 发帖IP地址来自
1.38元低于1.5元的执行价。因此看涨期权不会被执行,看跌期权被执行。
putoption收益= (1.50-1.38)*2 = 0.24
原来买卖期权获得收益 = 0.13 - 0.05*2 = 0.03

所以总收益为 0.24+0.03= 0.27
3#
ilvwhy  4级常客 | 2017-8-25 01:57:31 发帖IP地址来自

(1.5-1.38)*2-0.05*2+0.13*1=0.27
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:58388
帖子:6688
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP