中信建投期货股指期权早报2020-04-22

行情综述与操作建议

周二，沪深300股指成交量较前一交易日有较大幅度上行，持仓量亦上行。全市场成交量为37034手，较前一交易日增加9684手，其中看涨期权成交量较前一交易日增加4490手，看跌期权成交量较前一交易日增加5194手，成交PCR为0.955，较前日上行0.063。持仓量为66717手，较前一交易日增加2753手，其中看涨期权增加1793手，看跌期权增加960手，持仓PCR为0.918，较前日下行0.021，持仓PCR小幅下行。
周二，上证指数下行0.9%，深成指下行1.08%，沪深300指数下行1.18%，A股昨日小幅下行。美股昨日继续呈现下行走势，CBOE的vix指数小幅上行。亚洲地区，A50股指期货5月合约小幅下行，日经225指数早盘继续下行。波动率方面，沪深300指数30日历史波动率小幅下行，沪深300股指期权隐含波动率方面，5月平值合约隐含波动率基本持平于前日，预计沪深300指数整体仍将维持窄幅震荡，前期建议在5月合约上尝试Short gamma交易可继续持有。

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