期货持仓分析

期货的持仓数据是一个比较重要的维度，从持仓数据能够获得一些有用的信息，我监控几组数据如下：
1、盈利能力前10席位的持仓
这10个席位是综合所有品种盈利能力最强的10个席位，但是在某一个单品种上一直亏钱
2、在单个品种上盈利第一的席位持仓

在某一个品种上盈利最多的席位，他们的持仓以及持仓变化都会监控
3、单个品种盈利前5的席位持仓

4、品种盈利前10的席位持仓
5、产业链盈利前5持仓

黑色、农产品、化工等分别做为一个板块，在这些细分板块上最赚钱的前5席位。

一、各品种的沉淀资金

从存量资金的角度现在依旧是多黑色板块，空其他的板块，各分层席位在各板块的持仓如下：
1、贵金属：多黄金、白银，国泰君安席位在白银上空了9亿市值

2、有色：多镍、锌，空铜、铝

3、黑色：多热卷、铁矿、焦煤，资金在螺纹和焦炭上存在一些分歧

4、化工：空PTA、甲醇、乙二醇、燃油、橡胶、沥青

5、油脂：空豆油、菜油，资金在棕榈上存在分歧，持仓来看偏多

6、饲料：空菜粕、豆粕、淀粉，多玉米

7、其他：空白糖、棉花、苹果、红枣、鸡蛋

二、各品种持仓变化

重点关注盈利前10席位的持仓变化

1、今日持仓变化偏多的品种（净多头增仓或者净空头减仓）
【白银、甲醇、乙二醇、豆粕、玉米、镍、PP】

2、今日持仓变化偏空的品种

【PTA、铜、鸡蛋、锌】

三、黑色板块

品种盈利前10席位持仓市值

品种盈利前10席位持仓手数

永安席位持仓市值

螺纹盈利前10席位的持仓以及变化

铁矿盈利前10席位的持仓以及变化

焦炭盈利前10席位的持仓以及变化

1、盈利前10席位在黑色板块上持净多单131亿市值。

2、永安席位在黑色板块持净多单12.5亿，多铁矿、螺纹、焦煤，空焦炭、热卷。

在黑色上资金持仓结构最强的是铁矿。
其他品种配置上相当于：
成材：【多螺纹、空热卷】

原料：【多焦煤、空焦炭】
整体上多黑色，在黑色板块配置依旧偏多

四、农产品

1、盈利前10席位在农产品上持净空单196亿市值，多玉米，空其他
2、短期豆粕价格下跌但是空头减仓，现货背景席位在此一线减仓空单

3、棕榈价格下跌但是盈利席位空头大幅减仓，国富期货增仓棕榈。
结论：

1、关注豆粕小时级别的见底机会
2、关注棕榈的日线级别二次探底的买入机会
3、关注玉米的长线多头机会

4、关注多棕榈、空豆油和菜油的套利机会

五、大资金变化

今天现货背景的国投安信大幅减仓豆粕空单，减仓了4亿保证金的豆粕；中粮期货增仓豆油空单10亿保证金。可以关注多棕榈、空豆油的套利机会。