【期权每日资讯】2018-5-8

今日点睛
50ETF连续上涨，历史波动率小幅回升，隐含波动率显著下降。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2722.88点，上涨39.03点，涨幅为1.45%，成交453.67亿元。

50指数权重前十的成分股悉数上涨，其中，权重最大的中国平安上涨3.09%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.8，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）连续上涨，收盘报于2.714元，上涨0.04元，涨幅为1.50%，日内振幅为2.02%，成交额为21.14亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.8，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约多数上涨，其中，成交量和持仓量最大的购5月2700合约上涨24.11%；认沽合约悉数下跌，其中，成交量最大的沽5月2700合约下跌34.52%，持仓量最大的沽5月2650合约下跌42.92%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.8，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.8，数据来源：WIND

期权总成交102.89万张，其中认购成交58.27万张，认沽成交44.62张; 总持仓149.85万张，其中认购持仓92.56万张，认沽持仓57.29万张; P/C成交比0.77，P/C持仓比0.62。

成交量和持仓量

日期：2018.5.8，数据来源：WIND

各到期月份成交量和持仓量统计

日期：2018.5.8，数据来源：WIND
03
波动率分析
50ETF历史波动率小幅上升， 5日和20日波动率最新值分别为15.24%和20.72%；平值合约加权平均隐含波动率为24.58%，隐含波动率显著下降。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.8，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.8，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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