期权策略0515

2018年5月15日星期二一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.745元，上涨1.07%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额251.395亿元，权利金成交金额4.790亿元；合约总成交914679张,较上一交易日增加36.94%，总持仓1631111张，较上一交易日增加0.55%。认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.84)。二、市场观点前一日认为，本次反弹从60分钟级别反复出现底背离并形成多重底结构，市场维持相对的强势，指数犹豫中前行。当前看，上证50站上年线，沪深300强势阳包阴，MSCI将确定纳入名单，创业板虽弱势调整，但深调的可能性不大，指数延续反弹可期，权重板块继续关注。三、策略应用分析1、看多方向。逢小回调，买入5月2700-2650购+卖出5月2700-2650沽。2、看空方向。指数如收破2720点，卖出5月2750-2700购，以突破行权价止损。3、看平方向。卖出5月2800购+5月2700沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓5月2600购，仓位40%，总收益1060%。今日操作计：50指数收盘前破2725点止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，总收益50.32%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓5月2600沽、2650沽，风险度77%，总收益23.01%。今日操作计划：跌破行权价考虑移仓。
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