期权投资日记2020.4.16

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【期权净资产净值图】

图示说明：
★此图为作者本人创立的模拟账号净值曲线，用自己的期权投资策略交易，以2020年4月7日期权净资产4862659.66元为基础日净资产，每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产，仅供投资者参考。
★模拟账号基本情况：期权净资产：5182754.57元
★今日变化：盈利 40925.61元最新净值：1.0658
★今日变化原因为：1.宽跨时间价值衰减

【整体说明】
上证50ETF今早略微低开震荡上行，持续震荡直至收盘，收盘价格2.753元，涨0.07%，在横盘震荡格局中缓慢攀升，短期大概率维持震荡上行，建议多空仓位偏多头，可以采取宽跨加中间方向合约的做法。

【持仓策略】
1. 宽跨策略（未调整）
持有5月宽跨策略，卖出2600——2900；
中间卖出5月2650——2850增强收益；
增加部分4月卖出2700认沽做方向投资；
2. 备兑策略（未调整）
备兑策略稳健型：买入50ETF并持有卖出4月2800认购。
备兑策略激进型：买入50ETF并持有卖出4月2800认购。及时关注50ETF价格，根据价格调整持仓合约。
3.对角线备兑策略（未调整）
买方对角线备兑策略：买入6月2350认购合约，卖出4月2800认购合约，随时保持50价格平值移仓近月合约。
卖方对角线备兑策略，卖出9月3100认沽合约，卖出4月2800认购合约，随时保持50价格平值移仓近月合约。

【行情应对】
持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF突破2.82元，
①　将现持有的宽跨策略2600——2900和2650——2850都调整至2650——2900
②　备兑策略激进型和对角线备兑策略：比较2800合约大于2850合约时间价值高低，选择调整至高时间价值合约。
③　备兑策略稳健型：调整卖出2850认购合约。

持续观察上证50变化，若下一交易日50ETF回调破2.73，
①　将现持有的宽跨策略2600——2900和2650——2850都调整至2600——2850；
②　备兑策略稳健型调整至2750认购合约。（低于2.75价格便可调整）
③　备兑策略激进型和对角线备兑策略调至2750认购合约（低于2.75价格便可调整）

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