【每日早评】50ETF期权盘前展望20200414

4月14日期权早评：
【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
510050
2.726
-0.44%
7.32亿
510300
3.747
-0.56%
9.23亿
159919
3.804
-0.55%
6.71亿
周一沪深两市缩量调整，三个期权标的均小幅下跌。盘面上，上证指数下跌0.49%，深证成指下跌0.73%，创业板指下跌1.37%，两市成交不足5000亿元，个股跌多涨少，草甘膦、口罩防护、生物疫苗等概念板块涨幅居前，农林牧渔、通信、电子行业等板块跌幅居前，赚钱效应持续下降。技术上，沪指早盘直接跳空低开回补了上周跳空缺口，全天围绕10日均线窄幅震荡，收出阴十字星，市场观望情绪较浓。总体来看，受疫情影响，目前A股仍然处于震荡筑底过程中，在疫情转好和政策扶持下中长期向好是大概率事件，短期受到市场情绪影响，存在不确定性。期权操作上，方向性投资者谨慎为宜，策略上可持震荡或谨慎看多策略。

510050 60分钟K线图

510300 60分钟K线图

【期权交易】
周一上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总成交1269553张，较上一日减少37.98%，总持仓2936624张，较上一交易日增加2.04%，上证50ETF期权总成交面额348.261亿元，期现成交比为0.29，认沽认购比为0.89。
上证沪深300ETF期权合约总成交1180996张，总持仓1942100张，上证沪深300ETF期权总成交面额444.993亿元，期现成交比为0.37，认沽认购比为0.92，多空力量总体相当。
波动率方面，周一50ETF、300ETF波指震荡下行，日终50ETF加权波指收于21.03%，300ETF加权波指收于21.59%。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，控制仓位；卖方可考虑卖出认沽策略，控制保证金风险；策略选择上，波动率继续回落，标的连续下探后风险有所释放，可考虑构建卖出跨式或牛市价差策略，总体期权风险控制为第一要务。

======================分割线==============================
长按以下二维码关注“长江期权俱乐部”，了解最新最炫的期权知识