期权日评0312：终于快熬出头了（灰度测试付费功能）~

一、行情简述前几天美股的大涨大跌，可A股和他似乎没有关系，但是昨晚美股下跌，又带来了标的的跳空低开，随后走低并探底回升，低点接近上一波的低点，尾盘下跌还是超过1%。

主要成分股下跌。
二、期权表现今天早晨延续认购期权下跌，认沽期权上涨的态势。下午横盘时，认购打死跌不下去，认沽却慢慢上涨，在尾盘探底回升认沽才象征性的跳水了一下。
但是很多虚值认购，居然是红的。

比如3200,3300购，难道真的是有人觉得标的会涨到那个位置么，并不是，而是波动率大幅升高。
三、特色事件距离到期日还有9个交易日，但是这个波动率一点下降的迹象都没有。

50的波动率甚至接近于2月3日那个大幅低开的高点了。300认沽波动率高达35%

认购的波动率上了30，期权价格很贵
上午瞬间，认沽波动率高达40%，下午300最低点和上午差不多，但是期权的价格差的比较远。
四、策略马后炮承接昨日的跳空低开，保留的熊三腿持仓或偏空的卖出跨式，损益不好说，因为认购不跌，认沽嗷嗷涨，很多双买党在做日内投机，等你终于忍不住对冲或者止损平仓后，波和认沽的价格就下来了。而卖出虚值不动，少量对冲，是今天比较好的一个方式。