【会议邀请】2020股指期权多维实战运用

2020股指期权多维实战运用

会议主题：2020股指期权多维实战运用

会议背景：沪深300股指期权的上市以来，进一步满足了市场对避险工具的需求，对完善资本市场风险管理体系、更好服务资本市场发展具有重要作用。国内证券市场形成了股票现货、股指期货、期现基差、股指期权“四条腿”并行的新局面。

除涨跌方向的判断外，期权还为市场分析增加了时间、波动率的维度，加上其特殊的非线性收益曲线，使得未来国内资本市场能有更加丰富灵活的策略组合。对机构投资者来讲，未来不只有单边的多头市场，因为有了“四条腿”组合，无论是市场下跌行情还是波动率比较低的盘整行情，都能衍生出多样的组合、多样的盈利模式。

2020年以来，国内外疫情影响、沙俄原油争端愈演愈烈，市场的波动率明显增大，期权作为风险管理工具的价值不断提升。机构投资者应该如何利用期权的多维空间做好价格管理，规避风险的同时最大化利润。沪深300股指期权和期货之间又有着怎样的关系？

我们邀请了期权著名讲师余力老师为大家分享，一同探讨2020股指期权多维实战运用。

会议时间：2020年3月20日星期五20:00-21:30线上直播
会议形式：腾讯会议（报名后发送具体链接）
会议流程：
20:00-20:15  主持人介绍                   张研
20:15-21:15  股指期权多维实战运用余力
21:15-21:30  股指期权适当性条件    张研

讲师介绍：

余力

瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学全额奖学金硕士，跟随欧洲随机金融数学家Prof Martin.Schweizer主攻随机波动率下的期权定价方向，复旦大学数学与应用数学学士。
现任混沌天成资管衍生品投资部投资总监，上海财经大学国际银行金融学院客座教授，管理期权等主动管理型专户，从事股票期权、商品期权等衍生品策略的投资交易与策略研发工作，曾获得上交所ETF期权策略应用大赛一等奖。
国内曾任职于上海证券交易所衍生品业务部，嘉合基金衍生品投资部，2013年8月起全程参与上海证券交易所上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权产品上线筹备，负责股票期权做市商制度设计与管理、参与股票期权多项交易制度设计，牵头期权市场推广等投资者教育工作，获得中国期权市场诞生重要贡献证书。
现为上海证券交易所、深圳证券交易所、郑州商品交易所等多家交易所期权特约讲师；2013至今，在全国范围面向券商、期货公司、公募基金、私募基金、985高校、个人投资者共授课近200场；代表上交所主笔撰写了《3小时快学期权》、《期权交易策略十讲》、《期权定价与高级策略》等期权丛书，创建了个人微信公众号《力的期权工作室》，已撰写200余篇文章，在期权交易策略上具有丰富的心得体会。

张研
新加坡管理大学应用金融硕士，美国加州大学Riverside访问学者。
现任华闻期货深圳分公司金融衍生品部总监，上海证券交易所高级期权策略顾问、深圳证券交易所期权策略顾问。
具有丰富的期权理论知识和实战经验，擅长波动率分析和期权结构设计，多次运用期权衍生品工具为企业规避价格、汇率风险；对期权策略实战运用有深刻研究，利用多种波动率模型和期限结构进行期权交易管理的研究和探索，形成独特的交易哲学。

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