中信建投期货股指期权早报2020-03-11

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CFC宏观与金融衍生品研究   2020-3-28 02:50   1600   0
行情综述与操作建议   




周二,沪深300股指期权成交量与持仓量均继续上行,全市场成交量为64056手,较前一交易日增加1664手,其中看涨期权成交量较前一交易日增加4050手,看跌期权成交量较前一交易日减少2386手,成交PCR为0.851,较前日下行0.191。持仓量为79861手,较前一交易日增加2288手,其中看涨期权增加4050手,看跌期权减少497手,持仓PCR为0.93,较前日下行0.08。成交PCR与持仓PCR均出现下行,标的市场看跌情绪减弱。
周二,上证指数上涨1.82%,深成指上涨2.65%,沪深300指数上涨2.14%,A股昨日呈现较大幅度上行。国际股票市场近期波动较大,美股昨日出现较大涨幅,美国10年期国债期货触及跌幅下限引发熔断,CBOE的vix指数仍在高位运行。波动率方面,预计沪深300指数短期波动会比较大,沪深300股指期权隐含波动率近期整体有较大幅度上行。短期来看,预计A股市场短期继续呈现高波动的局面,鉴于隐含波动率目前处于相对高位,建议密切关注标的市场走势,观望为宜。







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