宏源期货研究所期权日报

豆粕期权（010-82292826）
豆粕 05 期权波动率空单持有，少量卖出近月虚值看涨，收掉最后的时间价值。
橡胶期权（010-82292661）
少量卖出远月 1W 及以下行权价看跌期权
棉花期权（010-82292680）
CF009-C-13200 多单继续持有，或者继续做空波动率。
铜期权（010-82295516）
Cu2005-C-46000 多单继续持有。
铁矿石期权（010-82292663）
1、继续卖出 I2005-C-700 和 I2005-P-600 组合，当日卖出均价 30 元/对，维持并坚持到期。维持执行价格为 700 以上的。
2、建议构建以 I2005-C-670 空头和 I2005 期货合约多头的波动率套利策略，配比在维持 delta 中性，目前期权端赚 14 元/吨，期货端亏 15 元/吨，净亏 1 元/吨，建议维持。
PTA 期权（010-82292599）
1、关注再次卖出看涨机会
2、卖出 TA005-C-4500&TA005-P-4350 组合持有中。
甲醇期权（010-82292599）
卖出 MA005-P-1925&MA005-C-1925 持有
股指期权（010-82292833）
近期政策风险较高，建议观望

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