50ETF期权每日策略（0219）

本公众号加面向实战，对日线、半小时、5分钟，给对对应策略，以满足不同交易周期和不同交易策略的期权爱好者。一、日线期权策略交易日线级别期权策略交易，以双腿策略为主，充分发挥组合保证金优势，在趋势转折处兑现利润或调仓。1、指数日线趋势今日50指数在继续在0217K线内实体内波动，成交量有所放大，略有放量滞涨迹象，特别是上证、深圳、中小板、创业板指数放量滞涨比较明显，后续可能出现震荡调整的行情，风险开始积累，上证50、沪深300略好，今日继续在昨天的高点范围内震荡，滞涨和见顶信号不够明显。历史波动率处于升波后降波回归过程。

2、日线期权交易策略偏多头寸在上冲过程中，逐步落袋为安，等待趋势转折信号出现后，开设新的期权策略；对于虚卖购，在标的上冲无力时，可以尝试做当月归零。3、风险应对以0217K线的底部作为多头清仓的生命线。 二、期权波动率交易期权波动率交易，主要根据历史波动率和隐含波动率的变化，给出期权升波降波周期的期权交易策略。1、波动率指数走势今天加权波动率指数收小阳线，盘中分时波指一路震荡下行，总体继续在降波周期，当月合约出现沽购双杀。

2、期权波动率交易策略历史波动率、隐含波动率处于降波周期，日线周期前期建议的“以做空沽方波动率为主，主要进行卖沽交易”，在后续标的上升过程中逐步降仓。3、风险应对标的上行风险大于机会，做好标的方向性风险应对。 三、半小时期权趋势交易半小时级别期权趋势交易，单腿策略或合成方向策略为主。1、指数半小时走势50指数半小时震荡回落到上升趋势线附近，同时，也是左侧低点的位置，技术上看，明日应该还有上冲动作，关键位置有出大阳大阴的可能，半小时历史波动率回落到相对低位，做好变盘应对。

2、购合约走势50ETF购2850合约，早盘冲高，下午随标的回落，2月合约临近到期，可适当移仓到3月合约。

  3、沽合约走势50ETF沽3000合约，总体趋势继续保持下行趋势，今天随标的回调，该合约出现震荡回升。

  四、期权日内交易5分钟周期期权日内交易，以单个期权合约交易为主，做日内价差，日内交易主要以300ETF期权为主。1、沪深300指数走势沪深300指数5分钟继续保持上升趋势，关注近2日高低点的突破情况。

2、购合约走势 300ETF购2月3900，价格没有突破左侧高点，而标的是到过左侧高点，这应该是临近到期，时间价值加速衰减所致。  3、沽合约走势 300ETF沽2月4100合约，继续保持标准的下降趋势，但今天下午再次出现放量反弹走势，空头蠢蠢欲动。

  五、明日交易计划50指数交易计划：2942，2977，作为高点点位，作为多头目标位。2916，作为低点点位，是短线颈线位，是多头防守的重要位置。