认购期权的时间价值和杠杆作用

            认购期权的时间价值和杠杆作用
                     于德浩
                  2020.2.25
认购期权的时间价值，随着到期日的临近，衰减的越快。
当前50ETF股价是2.899元。对应的剩余29天短期平值认购期权2.9000元的价格是0.0722元，历史波动率是21.56%，隐含波动率是20.50%。杠杆比率是40倍，Delta=0.531，实际杠杆效应大约是21倍。
实值期权剩余29天，2.8000的价格是0.1365元。也就是说，如果股价上涨0.1元（+3.4%），当前的平值期权就会变成实一期权，价格大约会是0.12元（0.1