重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险，投资需谨慎。![]()
1ETF期权
1.1华夏上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权
华夏上证50ETF期权本周总成交量为12,847,767张，其中，认购期权成交7,020,515张，认沽期权成交5,827,252张。截至2020年3月6日，期权总持仓量为3,054,026张，其中，认购期权总持仓量为1,608,818张，认沽期权总持仓量为1,445,208张。（周报中本周特指20200302至20200306）
华夏上证50ETF期权PUT-CALL比率小幅回落。PUT-CALL比率从前周的1.14小幅回落至本周五的1.02。PUT-CALL比率在周内的小幅回落体现出了期权投资者谨慎情绪的回落。根据收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于50ETF短期走势较为谨慎。
华夏上证50ETF期权波动率指数周内小幅回落，从前周的23.7回落至本周五的22.9。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。
1.2华泰柏瑞沪深300ETF期权
华泰柏瑞沪深300ETF期权本周总成交量为11,851,158张，其中，认购期权成交6,284,027张，认沽期权成交5,567,131张。截至2020年3月6日，期权总持仓量为1,851,934张，其中，认购期权总持仓量为881,998张，认沽期权总持仓量为969,936张。
华泰柏瑞沪深300ETF期权PUT-CALL比率在周内小幅回落。PUT-CALL比率从前周的1.26小幅回落至本周五的1.10。PUT-CALL比率在周内的小幅回落体现出了期权投资者谨慎情绪的回落。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于华泰柏瑞沪深300ETF短期走势较为谨慎。
华泰柏瑞沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的25.8回落至周五的24.9。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。
1.3嘉实沪深300ETF期权
嘉实沪深300ETF期权本周总成交量为2,177,981张，其中，认购期权成交1,083,379张，认沽期权成交1,094,602张。截至2020年3月6日，期权总持仓量为444,313张，其中，认购期权总持仓量为199,719张，认沽期权总持仓量为244,594张。
嘉实沪深300ETF期权PUT-CALL比率小幅回落。PUT-CALL比率从前周的1.24小幅回落至本周五的1.16。PUT-CALL比率在周内的小幅回落体现出了期权投资者谨慎情绪的回落。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于嘉实沪深300ETF短期走势较为谨慎。
嘉实沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的26.7回落至周五的25.0。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。
2指数期权
2.1沪深300指数期权
沪深300指数期权本周总成交量为225,612张，其中，认购期权成交118,876张，认沽期权成交106,736张。截至2020年3月6日，期权总持仓量为81,162张，其中，认购期权总持仓量为37,808张，认沽期权总持仓量为43,354张
沪深300指数期权PUT-CALL比率周内小幅波动。PUT-CALL比率从前周的0.96变动至本周五的0.97。PUT-CALL比率在周内的高位波动体现出了期权投资者的谨慎情绪依旧维持高位。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于沪深300指数短期走势较为谨慎。
沪深300指数期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的29.2回落至周五的27.7。波动率指数的小幅回落体现出了投资者波动率预期的回落。
3商品期货期权
3.1大商所商品期货期权
豆粕期货期权本周总成交量为555,413张，期权总持仓量为557,587张。玉米期货期权本周总成交量为239,401张，期权总持仓量为392,689张。铁矿石期货期权本周总成交量为463,929张，期权总持仓量为263,625张。3.2郑商所商品期货期权
郑棉期货期权本周总成交量为103,456张，期权总持仓量为112,587张。白糖期货期权本周总成交量为97,240张，期权总持仓量为142,345张。PTA期货期权本周总成交量为82,543张，期权总持仓量为108,596张。甲醇期货期权本周总成交量为91,562张，期权总持仓量为91,150张。菜粕期货期权本周总成交量为80,938张，期权总持仓量为35,847张。3.3上期所商品期货期权
沪铜期货期权本周总成交量为75,531张，期权总持仓量为38,270张。橡胶期货期权本周总成交量为30,480张，期权总持仓量为38,948张。沪金期货期权本周总成交量为37,943张，期权总持仓量为27,564张。风险提示：市场系统性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。联系人：袁林青 021-23212230
法律声明：
本公众订阅号（微信号：海通量化团队）为海通证券研究所金融工程运营的唯一官方订阅号，本订阅号所载内容仅供海通证券的专业投资者参考使用，仅供在新媒体背景下的研究观点交流；普通个人投资者由于缺乏对研究观点或报告的解读能力，使用订阅号相关信息或造成投资损失，请务必取消订阅本订阅号，海通证券不会因任何接收人收到本订阅号内容而视其为客户。
本订阅号不是海通研究报告的发布平台，客户仍需以海通研究所通过研究报告发布平台正式发布的完整报告为准。
市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，对任何因直接或间接使用本订阅号刊载的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，海通证券不承担任何法律责任。
本订阅号所载的资料、意见及推测有可能因发布日后的各种因素变化而不再准确或失效，海通证券不承担更新不准确或过时的资料、意见及推测的义务，在对相关信息进行更新时亦不会另行通知。
本订阅号的版权归海通证券研究所拥有，任何订阅人如预引用或转载本订阅号所载内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并必注明出处为海通证券研究所，且不得对内容进行有悖原意的引用和删改。
海通证券研究所金融工程对本订阅号（微信号：海通量化团队）保留一切法律权利。其它机构或个人在微信平台以海通证券研究所金融工程名义注册的、或含有“海通证券研究所金融工程团队或小组”及相关信息的其它订阅号均不是海通证券研究所金融工程官方订阅号。
|
|
转播
