i. 合约价格的确定:当日存在成交及买卖报价时,若最新成交价处于买卖报价之间,则取最新成交价;最新成交价在报价以外,则取最优报价均值。当日仅有买方报价和成交,取买价与最新价中较大者;仅有卖方报价和成交,取卖价与最新价中较小者。若当日仅有买方报价,取买价与上个交易日结算价中较大者;若仅有卖方报价,取卖价与上个交易日结算价中较小者。若当日无成交且无买卖报价,则取上一交易日结算价。若合约进入熔断状态,则看其是否有虚拟成交价格,有则取虚拟成交价格,无则使用熔断前确定的价格。
ii. 当特殊行情导致执行价格覆盖不充分时,将通过BS公式填充部分虚拟执行价格合约,并代入近月与次近月波动率进行计算。