50/300期权的iViX未来波动率指数

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这是未来金融研究院第 331 篇原创文章，作者：管大宇

为了方便大家参考，把我们跟踪计算的50/300期权的ivix未来波动率指数给大家在公众号发布，以后每周会定期更新。
波动率指数可以跟踪指数期权的隐含波动率，反映的是投资者对未来一段时间对应标的波动率的预期。1993年，芝加哥期权交易所（CBOE）推出了波动率指数，也就是VIX，其目的是用来跟踪标普100指数期权的隐含波动率。2003年，CBOE将VIX的标的从标普100指数改为了标普500指数。未来波动率指数主要借鉴CBOE的VIX指数计算方法，分别跟踪了目前市场在交易的上交所50ETF期权，300ETF期权，中金所300指数期权和深交所300ETF期权。

下图是50ETF期权从上市以来到2月18日的iVix未来波动率指数走势。

下图是300 ETF/股指期权从上市以来到2月18日的iVix未来波动率指数走势。

风险提示：本文所有内容不构成任何交易指引性建议，亦非业绩展示，仅供学习交流参考，投资者需独立承担自己投资决策的结果。

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