由于期权的涨跌和正股涨跌关系是非线性的，因此涨跌幅也为非线性的设计。一般平值与实值期权涨跌幅较大，而虚值期权则涨跌幅较小，严重虚值的期权涨跌幅非常有限。
期权合约每日价格涨停板= 该合约的前结算价 + 涨跌幅；
期权合约每日价格跌停板= 该合约的前结算价 - 涨跌幅；
认购期权涨跌幅 =max 行权价×0.2%, min [（2×正股价－行权价），正股价]×10％；
认沽期权涨跌幅 =max 行权价×0.2%, min [（2×行权价－正股价），正股价]×10％。
如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001元）的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的价格。
除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。
对于认购期权涨跌幅，有以下规定：1）当涨跌幅小于等于0.001元时，不设跌停价；2）最后交易日，只设涨停价，不设跌停价；3）如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元。
对于认沽期权涨跌幅，有以下规定：1）当涨跌幅小于等于0.001元时，不设跌停价；2）最后交易日，只设涨停价，不设跌停价；3）如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元。
小例子
小周跟钱老师学习了一段时间，在证券公司开了个股期权的模拟交易账号，准备通过实践好好学习个股期权相关知识。他看到交易所每日公布的期权涨跌幅都不同，而期权涨跌幅的计算公式又比较复杂，不太能理解，便又找到钱老师询问相关知识。
小 周：钱老师，个股期权涨跌幅和股票不一样，不是10%，那是怎么计算出来的？
钱老师：个股期权涨跌幅比股票涨跌幅要复杂。我们还是通过例子来说明吧。
例如，2014年1月7日中国平安的收盘价是40.09元/股。
当日，2014年1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1.268元。则在第二天即2014年1月8日，
涨跌幅 = max40*0.2%, min [(2*40.09-40),40.09]*10%= 4.009，
涨停板 = 1.268+ 4.009 = 5.277，
跌停板 = 1.268- 4.009 = -2.741 |
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