50ETF期权策略(3.11)

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投资预测家   2020-3-28 01:51   1207   0
后市的观点:
就在国外疫情泛滥的时候,咱们中国武汉的疫情快要看到胜利的曙光,武汉最后的方舱医院 在今日正式休舱,湖北潜江将要全面恢复生产生活秩序,这也预示着全国大复工将要来临。所以疫情的影响,包括全球疫情的影响,对于A股来说影响越来越有限了。资金的目光自然 会回归到上市公司本身,也就是一季报行情。其中券商板块首当其 冲,其次是分化过后的科技股,另外疫情过后的消费股都是值得关注板块。回到沪指技术 面,60分钟的上涨结构昨日没有被破坏。今天将要面临回补缺口的压力,以及本周将要面临 3127前高的测试。当然这两个关键压力突破的时候必然是需要量能的配合,虽然今天大阳 柱,速度没有问题,成交量有些问题。所以好事多磨,接下来的行情震荡偏多的思路应对。


50ETF 期权买方日内单腿交易计划:
认购合约(日内交易主合约:3 月购 2900、3 月购2850) 1. 50ETF 价格在 2.880~2.890 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。
认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2900、3月沽2950) 1. 50ETF价格在 2.930~2.940 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。
50ETF 日内关键价位和数据:3 月 10 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):2900 上端压力价位:2.931 下方支撑价位:2.844日行情回顾:周一市场和周二市场对比,就是过山车行情。A股走出今日走出小V型,期权标的上涨近 2%。上午十点五十分左右市场开始反弹,反弹的号角自然是券商带动。那对于50和300来说 指直接性的拉升。不过今日的期权隐含波动率小幅回落,但仍然处于历史较高水平,50etf的 隐含波动率为26.2%。今天50etf的行情走势跟昨天报告中所展示的画图基本一致,早盘高开 2.910附近回落,一度跌破昨天的低点达到2.841,之后迅速反弹。也就是说按照昨天的报 告,今日盘中有两次绝佳买卖点。


后市观点:根据内插法测算得出目前压力位为2.931,目前50etf价格为2.911。50etf价格60分钟走势, 目前价格正处于布林带中轨附近,震荡指标KDJ结金叉继续向上。技术层面来看,有继续向 上的动能,不过压力也很明显。也就是说明日行情想要进一步突破向上,是需要量能去配 合,才能将空间完全打开,目标指向布林带上轨附近3.000。也就是要观察明天早盘券商板 块,尤其是今日涨停的券商股,能否续板。当然中长期仍然看好50etf,短期参考60分钟级 别的走势,布林带配和KDJ,出现共振的时候就是绝佳买卖点




50ETF认购合约方面,普遍收涨。总持仓量增加至2.2万张左右,隐含波动率增加至 28.93%。昨天抄底和今天补仓的投资者获利颇丰,在昨日的报告和盘中都再次坚定反弹的走 势。毕竟周一的行情,下跌幅度太大,美股迎来惯性反弹,而对比其他国家的A股本身就更加 抗跌,所以反弹基本在预料之中。认购合约的隐含波动率也在上升,50etf的表现更加坚 定多头对于后市突破3.000的看好。目前认购合约中3.000合约的持仓最多为24万张。所以, 今天50etf若无法打开空间突破2.930,认购合约可以获利了结,等回调后再次买入




50ETF认沽合约方面,今日普跌。总持仓量增加6.6万张,隐含波动率下降至27.38%。风格切换 成快进快出果然没错,今日市场直接高开,若是昨日为了结的认沽合约,获利空间收窄不少,尽 管盘中继续打出新低,但基本也和昨日认沽合约价位差不太多。所以目前市场宽振幅的走势,投 资者需要灵活多变,及时切换。目前50etf价格遇到小阻力,也就是说今日价格无法突破2.930, 可以考虑买入认沽,自然这也是短空的行为。尤其是在券商板块没有继续维持涨势的时候,那么 市场可能会有所回落




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