权证股中的溢价是怎么算出来的？

论坛 › 期权论坛 › 期权

 yxdmai2629  2018-4-26 11:12  4321  1

回复

分享到 :

0 人收藏

1 个回复

倒序浏览

2^#

kate980 3级会员 | 2018-4-30 04:27:56 发帖IP地址来自

权证理论价值测算

  (1)B-S公式

  C=S?N D1?-X?e-rT?N D2?

  D1=?ln S/K?  r σ2/2?? T-t??/?σ? T-t?1/2?

  D2=D1-σ? T-t?1/2

  C= 权证价格；K =行权价格；T -t = 权证的剩余年限；S = 标的资产价格；r = 无风险收益率；σ=历史波动波动率。

支持反对回复

4级常客

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.