一道关于看涨期权的计算题

投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方，他们就M公司股票大成交易：期权的有效期限为6个月，协议价为30元一股，合约规定股票数量10000股，期权费为3元一股。
问题：
（1）在未来的6个月，投资者A可能有几种选择，并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及...投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方，他们就M公司股票大成交易：期权的有效期限为6个月，协议价为30元一股，合约规定股票数量10000股，期权费为3元一股。
问题：
（1）在未来的6个月，投资者A可能有几种选择，并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及期权价格的变动）
（2）若投资者甲与某券商分别为看跌期权的买方和卖方，协议价、股票交易数量及期权费均不变，在未来的6个月，投资者A又可能有几种选择，并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及期权价格的变动）展开

羽柴藤吉郎 · 2018-4-30 04:15:23

（1）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000

（2）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000

一道关于看涨期权的计算题

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