50ETF期权行情及策略分析(2020.01.02)

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蓝火期权   2020-1-4 08:24   4029   0

1市场回顾2019年的市场整体来说还算是健康的,终于摆脱了多年全年下跌的命运,最终指数也是得以录得正数,不管是沪指还是深市,以及创业板均取得了正向的反弹,19年的最后一个交易日市场也得以站上3000点小阳收官,昨天大盘拉升出中阳线以后,今天大盘出现小幅盘整,盘中最低回踩3030点附近,随后水泥、钢铁等周期性板块拉升,带动大盘开始反弹,大盘突破上午高点,最高上攻到3051点附近,最终大盘以平稳的态势收盘,日线收出十字星,2019年则是以平稳的态势收官。


2消息面1,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。
分析:央行有关负责人表示,此次降准增加了金融机构的资金来源,大银行要下沉服务重心,中小银行要更加聚焦主责主业,都要积极运用降准资金加大对小微、民营企业的支持力度。此次降准降低银行资金成本每年约150亿元,通过银行传导可降低社会融资实际成本,特别是降低小微、民营企业融资成本。


2,近两周钴价稳步上涨。截止12月30日,钴价报价269166元/吨,较12月15日钴价报价均价259666元/吨上涨3.66%。
分析:2020年新能源上游有望迎来多重利好:欧洲车厂有望不断推出EV平台的车型,2020年将是海外新能源汽车的元年。5G推广带来的3C需求增长:相比4G手机3000mah的电量,5G手机的电量均在4500mah左右;3C电池的需求有望出现双击式增长。锂钴供给增速低于预期:2019年三季度以来,部分矿企陷入经营困境,澳洲锂资源供给的不确定性大幅增加。机构认为,钴供需平衡将趋紧,钴价将继续上涨。


3,国家智能网联汽车创新中心建设启动会暨车联网(智能网联汽车)和自动驾驶地图应用试点签约活动在北京召开。
分析:王志军要求,着力解决智能网联汽车发展的关键共性技术问题,围绕行驶环境融合感知、智能网联决策控制等领域,着力突破单个企业、单个研究机构没有能力攻克的短板和弱项,提升行业关键共性技术的供给能力。此外,中国通信院发布《车联网白皮书(C-V2X分册)》,C-V2X场景验证落地京礼高速和广州生物岛。上周,智能网联汽车大赛落地广州生物岛,京礼高速(2022年冬季奥运会的赛场联络通道)完工落成,其中京礼高速未来将支持车路协同自动驾驶。在京礼高速,每个路灯杆将安装5G基站,并安装车与路数据交换和定位装置,目前设备正在安装测试过程中。


4,1月1日元旦假期,全球市场休市。2019年全球市场收官:美股创六年来最大年涨幅,欧股创10年来最佳年度表现。当日道指涨逾70点,年涨22.3%。标普500指数年涨近29%,纳指年涨逾35%,均创六年来最大年涨幅。欧洲斯托克600指数收跌0.1%,2019年涨幅为23%,是2009年以来最大的年度涨幅。
分析:外围普涨,对大盘影响为正面。


350ETF行情解析2014年以来,央行共进行了11次降准(包括定向降准)。降准之后的30天,股市只有2次下跌,其余均为上涨。涨幅最大的一次是2015年2月,上证综指上涨达16%。2019年1月4日宣布降准后,上证指数一、三、六个月内的涨幅分别为5.5%、29%和16.6%,表现好于前几次降准。2019年9月6日降准后,大盘短线冲高后出现回落,随后3个多月内维持震荡格局。对于本次央行降准,市场已经有提前反应,只是以前预期的是定向降准,但这次是全面降准,所以,市场主要受益板块是银行、地产和券商,周末各大券商媒体也是看多声音一片!如果大盘高开就是大盘上行的第三个缺口,大盘冲高回落的概率较大,再加上一月份天量大小非解禁和上市公司暴雷,大股东减持等,都会随时引发大盘调整,所以,今天大盘冲高或是大家减仓撤离的机会,等大盘调整以后再说,因为央行降准以后,中期趋势都是上涨的,后期看高大盘上攻3288点附近的观点不变,只是短期回避回调的风险!!!


3操作策略50ETF今日关键支撑3.020,关键阻力3.070,如若不能突破3.070出现跳水,则可以高空策略。回到均线支撑3.020附近则分仓采用低多策略进场博反弹,反抽到阻力3.050附近止盈观望,如若3.070附近遇阻跳水则高空策略进场做空,如若跳空高开或放量突破3.070则择机分仓趋势做多,破位3.020则趋势做空。
合约有虚值,平值,实值之分,如果布局认购做多,建议将1月合约作为重点选择,如果布局认购做多,建议1月3.150行权价作为重点选择,如果布局认沽做空,建议将1月3.100行权价作为重点选择,基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。


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