期权日报20191231

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小鱼话期权   2020-1-1 17:07   1091   0
一、标的情况:

  今日50ETF小幅低开后沿均线震荡调整,一直没有跌破3.038位置,在11点-13:30走出日内W底,下午2点在银行板块的带动下站稳日内均线后一路走高,最高3.060,收盘报3.058,上涨0.23%,收盘站上5日线,5日线上穿10日线,成交量较前一日下降10%左右,收小阳线,所以均线向上发散。60分钟线方面,收盘站上5日线,所有均线向上发散;30分钟线方面,收盘站上5日线,5日线上穿10日线,所有均线向上发散,MACD金叉出现。周线上收盘站上5日线,5日线上穿10日线,所以均线向上发散,MACD金叉出现。

  标的300ETF日内走势形态与50ETF基本一致,但300ETF走势更强劲一些,下跌空间更小,创出日内新高4.099,收盘报4.096,上涨0.52%,收盘站上5日线,且5日线上穿10日线,所有均线向上发散,成交量较前一交易日下降20%。周线上,收盘站上5日线,所有均线向上发散,MACD金叉出现。

根据2个标的的特点,买300,卖50为主思路。







二、其他指标情况:

  今日北上资金盘中一度出现净流出情况,在下午2点后才出现流入,全天合计净流入9.84亿,其中沪股通净流入4.31亿。

  今日波动率继续走高且保持高位,没有跟随标的涨跌,认购卖方要注意风险。

  今日合约由于早盘波动率的高企,标的小幅下跌,出现了认购认沽双双上涨的局面,随后标的波动加大后,才回归正常,但是也是由于波动率的上涨,虽然标的上涨,但是认沽合约下跌幅度不大,这种情况下,买认购胜于卖认沽。








三、主要权重情况:

  上证指数+0.33%收盘站上5日线,创近期新高,5日线上穿10日线,所有均线向上发散;证券板块+0.28%收盘站上5日线,日内波动幅度较大,创近期新高,所有均线向上发散;保险板块-0.41%收盘站上5日线,5日线上穿10日线,MACD上看有回调需求;银行板块+0.32%收盘站上5日线,5日线即将上穿10日线。

  中国平安-0.5%收盘站上除60日线外所有的均线,均线底部缠绕,成交量较前一交易日下降30%左右;招商银行-0.66%收盘跌破5日和10日线,获20日线支撑,收下影线的小阴线,5日线即将下穿10日线,MACD死叉即将出现;贵州茅台+0.24%收盘站上60日线,收十字星,5日线上穿10日线,成交量较前一日下降40%左右。

  根据板块及三大权重股分析,标的高位小幅震荡整理的概率较大,最好高抛低吸。



综上,在2019年最后一个交易日,各指数在下午纷纷翻红迎接新年,近期策略为逢低卖沽,高抛低吸为主,放大多头敞口,300上合成多头,50上牛三腿。

  

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