怎么看待上证50ETF期权收益和风险的可能性?

做vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的我们，可谓是天天最关注的收益多少，风险多大了，当然啦对于一个投资人，这肯定是要最为关心的。接下来我们就从两个角度来谈谈50ETF期权收益和风险的可能性。

我们先从从爆仓的角度来讲：
持有的一般是空头即卖出期权。卖出期权是要付保证金的，如果行情不往原来建仓的方向走就得补保证金，补不上就会爆仓。
就好比我卖出一个看涨期权，如果行情不停地往上涨，那我就要不停地补保证金。

但是期权是非线性的，我卖出看涨说明我认为行情不会涨，倘若行情不停往上涨比如涨一个涨停板的时候，我可能亏得是一两个点。
如果再涨一个涨停板，那就可能变成亏损4-5个点，再涨一个涨停板就是十几个点了，这一点上和期货这样的线性产品不一样。

接着我们从暴利的角度来讲：
也就是做期权多头的买方。只要付出一定的保证金，在行情往预期方向走的时候就可以无限制的赚钱，反之则只亏损权利金，盈亏比很高。这样哪怕胜率相对低一些，期望值仍旧可以是正的。

期权有一个特点：
它有很多执行价，这就造成了它会有很多的目标点位。比如说我们买一个现货或者期货，只要知道涨跌方向之后买多或空就可以了，至于涨到哪里或者跌到哪里一开始是不用知道的。

但要是做期权，要是能知道它可以涨到什么位置，又涨不到什么位置的话，就买进涨得到的那个执行价，卖出涨不到的执行价。

就像我认为可以涨到2000点，我就买入2000点的看涨期权，我认为涨不到2100点，就把2100点那个看涨期权卖掉，即我认为这段行情在2000点到2100点之间，这样子做的利润空间是非常非常大的。

我们来看一组数据，在16年11月3号到11月27号的时候，50ETF期权从2.277涨到2.363，也就是标的涨了3.78%。

在这个时候如果做期货的话，假设满仓做也就是赚37.8%。但是如果买入一个2.1执行价的实值看涨期权，则可以赚41.56%，比期货满仓还多。

如果买入一个2.35执行价的平值看涨期权，可以赚399.25%，如果我知道它能涨到2.35以上又知道它涨不到2.4，我就买一个2.35的看涨期权再卖出一个2.4的看涨期权。

这样收益可以达到571.59%，这里的暴利就来自于你对行情更为准确的判断，不仅要知道方向，还要知道点位。

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