2019年12月24日期权交易日志

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 期权主义  2019-12-24 16:11  4716  0

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一、当日行情

上证50ETF标的资产当日震荡整理，收于2.988，当日微涨0.3%。

二、当日交易

当日卖出一些3月Call虚值期权合约对冲Delta。

临近到期日IV都有所下调，12月近月合约下降明显。

临近到期日，受时间价值衰减速度加快、远月持仓隐含波动率下调等影响，当日收益为正。

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