2019年12月13日期权交易日志（大涨）

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一、当日行情

上证50ETF标的资产当日高开高走，利好消息推动市场持续走高，收于3.000，当日涨幅2.15%。

二、当日交易

标的资产大涨，盘中陆续加仓卖出Put合约对冲Delta。
因为临近12月到期日，可选3月Put合约对冲，或者深虚值12月期权合约对冲。
如果认为Call的波动率相对较低，也可以考虑买平Call或者买入平值Call做个短线波动率交易。
图中持仓Delta值虽然与“0”有些距离，不过仍然在交易设定的阈值之内，根据规则适当调整即可。
读者可以根据自己的仓位灵活调整。

当日标的资产终结多日萎靡之势，受利好消息影响当日大涨2.15%，给市场注入了一丝活力。从图中可以看出，不论是Call还是Put的隐含波动率IV都有所上涨，Call是因为标的走高，投资人追加买入助推价格。Put的IV同样也有所上涨，说明市场有人认为市场为昙花式上涨，热度过后仍然会回落。

下图中可以看到Call一片红海，Put应该一片蓝海才对，为什么会有一些虚值期权的价格有一个单位的提升？
可以猜测，有一部分方向性投机者存在，但他们一般会把单子挂在买价上等待成交。而另一部分交易者是市场的卖方，12月合约存续时间久，持仓数量较多或者满仓交易的人会在今天的市场中保证金吃紧，因此会急于将平仓单挂在卖一价市价成交。

当日受标的资产走高影响，临近到期日Gamma影响较强，当日Gamma亏损为922元，又因为Call、Put两边的IV都有所上涨，因此Vega的亏损也较多为1542，对冲Theta收益，当日浮亏1844元。

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