利率大小与期权价值的关系

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 阿拉小麦  2018-4-26 12:07  6440  1

是正相关，还是反相关，为什么

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2^#

wftianhe163 2级吧友 | 2018-4-30 03:52:27 发帖IP地址来自

无风险利率越高，看涨期权的价值越高；
无风险利润越高，看跌期权的价值越低。

假设股票的价格不变，高利率会导致执行价格现值降低，从而增加看涨期权的价值；看跌期权正好相反。

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