cash delta 和cash gamma 在实务中有什么实际用途？

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 爱用户  2019-12-1 22:38  50840  2

如题

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2^#

热心回应 16级独孤 | 2019-12-1 22:38:46 发帖IP地址来自

实际上为了获利归因和结算方便，一般实务中的Greeks都会用Cash形式的，这样度量的金额可以直接对应产品的金额
而例外是vega这种变化量不是金额而是百分比的量，所以cash度量不适用于百分比度量

支持反对回复

3^#

dengzx 5级知名 | 2019-12-2 08:45:18 发帖IP地址来自澳大利亚

做市商都用cash delta和cash gamma

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15级至尊

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