外汇看跌期权的隐含波动率请解释下是什么东西。看起来好陌生的名词。

清风易醉星澜海 · 2017-8-24 08:36:05

首先假设您已经知道了期权的意思，如果不是很清楚的话请百科。
期权的价值有很多因素决定，比如期限的长短、无风险利率、标的当前价格和行权价等，当然也包括波动率。其它条件一致，波动率高的期权价值更高。
BS公式是期权的定价模型，就是通过输入上述的一些参数：期限、无风险利率、标的价格、行权价、波动率得出期权的理论价格。同样，如果知道了期权的价格和其他一些参数，也可以反向计算出来相应的波动率，这个波动率就是隐含波动率。一般来说如果这个反向计算出来的隐含波动率偏低，就说明期权当前的价格偏低了。具体可以看看BS模型的介绍。^_^

crazy1398 · 2017-8-24 08:36:06

隐含波动率实际上就是按期权的现在价格代入B-S期权模型中(注：波动率成为未知数)，反向推导出该期权的波动率，实际意义为该标的物在现在到期权到期时这段时间里要达到多少波动率才使得现在期权的价格合理。
必须注意一点是通常使用B-S期权计算期权理论价值时是用历史波动率，所谓历史波动率为过去标的物某段时间的价格变动的波动率。

期权论坛第一帅 · 2017-8-24 08:37:38

外汇期权基本上和50ETF期权是一样的

外汇看跌期权的隐含波动率 请解释下是什么东西。看起来好陌生的名词。

3 个回复

外汇看跌期权的隐含波动率请解释下是什么东西。看起来好陌生的名词。