上证50ETF期权日报【191205】

交易者常常被成本价所困扰，会觉得必须回本了才能平仓，这往往会让交易者错失很多机会。成本价只对个人有意义，对市场是没有意义的，不属于影响价格变动的因素。除了在止损策略中需要考虑成本价以外，无论盈利还是亏损，成本价都不应作为决策依据。

今天上证50上涨0.72%收于2921.95点，振幅0.67%，成交357.2亿；上证50ETF上涨0.018元收于2.919元，涨幅0.62%。

期权数据
今天上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交量上升，持仓量增加。

成交量方面，上证50ETF期权总成交290万张，其中认购合约成交153万张，认沽合约成交137万张。

持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为476万张，其中认购合约总持仓量261万张，认沽合约总持仓量215万张。

从持仓变化来看，12月认购合约增仓3.7万张，认沽合约增仓9.9万张；1月认购合约增仓2.7万张，认沽合约增仓3.1万张。

波动率方面，期权论坛波指下降0.29点，收于13.29点。

最痛点方面，12月合约的最痛点为2.903元；1月合约的最痛点为2.903元。

市场分析
最近消息面变数挺大，前天说对岸说协议不急着签、要推迟，昨夜又说基本达成共识、很快就能签署，对岸金毛那个摇摆不定的性子，估计在15日的官方的表态之前，很难有个确定性的消息。

今天市场出现反弹，早盘冲高回落，午盘再次回升，虽然日内走势比较波折，但日线收高开高走小阳线，成交量有所放大，总体还算稳定，上证50下方虽然没有多大的空间，但是要在这里直接反弹也不容易。

隐含波动率稳中有降，今天的上涨缓解了买沽防跌的情绪，但买购追涨的意愿也不强，买方依然有很大的低成本的优势，但是不出方向也难大赚，盘中波动有所加大，盘感好的可以做做日内。

目前外围消息面变数再度增多，外围市场的波动也在加大，A股表现还算稳定，但也可能受事件驱动出现大波动，卖方还需谨慎，注意控制风险。

祝大家交易顺利！
【免责声明：本文所介绍的期权策略，仅为作者的个人研究记录，不构成任何投资建议。】