【每日早评】50ETF期权盘前展望20191203

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.897
  0.21%
8.31亿
上证指数
2875.81
0.13%
1394亿
沪深300指数
3836.06
  0.19%
1100亿
  周一沪深三大股指平盘震荡。从盘面上看，酒店及餐饮、无线耳机、半导体、水泥板块居板块涨幅榜前列，中船系、医药、石墨电极板块居板块跌幅榜前列。总体上，两市个股涨跌参半，市场人气再度陷入低迷，赚钱效应较差。技术上，上证指数上方受年线等多条均线压制，且多条均线有向下发散之势，技术上仍然处于弱市。总体看，当前市场三大股指短期仍处于下降通道中，市场缺乏热点和量能支撑，弱市格局没有明显改善，同时在权重护盘下指数大幅下跌的空间也不大，后市预计指数仍以调整为主。期权操作上，弱市格局，可使用熊市价差或宽跨式策略，注意风险控制。

50ETF60分钟K线图

【期权交易】
周一期权合约总成交2211890张，较上一日减少41.24%，总持仓4218539张，较上一交易日增加0.17%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额653.734亿元，期现成交比为0.59，认沽认购比为0.84，和上一交易日0.95相比有所下降。期权合约方面，50ETF沽12月2460A涨幅最大，为25%，50ETF沽12月2700跌幅最大，为-54.17%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率近日低位震荡运行，日终收在13.68%。50ETF12月平值认购期权合约2903A隐波11.87%，12月平值认沽期权合约2903A隐波12.63%，IV总体认沽大于认购。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，控制仓位；组合策略选择上，预测短期震荡偏空，可选择构建熊市价差策略或卖出宽跨策略，总体控制风险仍为第一要务。

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