A股打破多空平衡,50ETF分红除息

论坛 期权论坛 期权     
一片空白   2019-12-2 09:12   2410   0
盘面分析

11月29日,早盘两市低开后继续下挫,盘中券商、期货等板块拉升,沪深指数一度翻红,随后市场再度下挫,盘面上,白马股集体重挫,成交量依旧低迷;午后三大股指探底回升,但沪指依旧收于年线下方。截至收盘,沪指跌0.61%,报2871.98点;深成指跌0.42%,报9582.16点;创业板指跌0.53%,报1664.9点。

技术上,沪指再次跌破年线支撑,回补了2872点缺口,同时空头形态并未有所改观,后期箱体的支撑将面临很大的考验。创业板指数收出带长下影线的K线,量能继续萎缩,长下影有短期止跌的意思,下一个交易日继续关注能否不创新低进一步企稳。

整体上,周五市场低开低走,主要还是由于蓝筹消费较弱有关系,但是盘中也出现亮点,主要体现在金融护盘以及尾盘的科技股异动。个股涨跌互半,市场还是疲态,信心依然不足,情绪反复,市场赚钱效应较差。整体量能缩减,预计指数后期仍是调整为主。

今天走势

周初先关注短线反弹力度,重点观察一板块对反弹的影响

周末两项利好在市场创出调整新低的时候,有利于大盘短线走出反弹,上周五跌破年线2876,并顺势回补下方2870点的缺口,最低到2858后回升,一般2856区域不会一次跌破,在这里至少会有反弹,反弹后再失守,多半才会再下探2836-2800,接下来主要观察是否会走出这个路径,目前看由于历年来12月都是资金最紧张的时间段,上周五的2858还不能确认就是本轮调整的最低点,操作上要做好继续跌至2836-2800的准备,周一关注短线反弹力度,特别是券商股的整体表现,观察能否放量持续拉升,如此则反弹力度会更大一些,如果只是虚晃一枪,则大盘在弱反后,随时还会在2906-2926遇阻再下。

今天操作

随着指数逐步下行仓位可逐步回升,真正抄底还要看一大信号

从本周起将进入2019年的收官月,距离春节也只剩38个交易日,目前市场仍运行在大的下跌周期内,由于上证50和创业板都在之前形成了日线顶部结构,触发日线级别的下跌调整,目前看时间还远没有到,或延续到12月的中下旬,甚至可能拖到一月上旬,所以大家还要继续保持足够的耐心,但也不能完全被动等待,总体思路是随着指数的逐步下行,仓位开始逐步回升,跌到第一目标位可加到3-5成,到2800一线可到5成以上,真看到2756-2733,特别是技术面同时发出重要的买入信号,可到8成,甚至满仓,但满仓时间不宜过长,其间如果出现手上有短线连续强反的品种,涨到心里的目标位,即可先兑现部分急涨筹码,将仓位有所收缩,而眼下投资者还需以谨慎为主,走一步看一步,周初如果再出现反弹,在2906-2926还是择机减仓。

北向资金:

周五北向资金继续净流入,不过流入量已经大幅下降。周五沪股通北向资金净流入2亿元左右,深股通18亿元。



上证指数



今天指数算是破位了,收盘价在2871,年线是2877,收盘也没有回到年线之上。

不过成交量很小,下跌并没有放量,破位并没有引起恐慌性杀跌

50ETF行情一览

周五在贵州茅台等权重的打击下,50ETF倍量重挫,全天共下跌1.34%,尾盘收报于2.938元。周线图上,自5月初大盘回调以来,50ETF已经出现了4次顶背离,行情确实需要进行一些调整。短期来看,50ETF以及其所代表的蓝筹白马股有进一步下跌空间和需要。

从波动率来看,期权隐波大涨至12.57%。12月平值认购隐波仍然低于认沽,价差继续收窄,下跌后,期权市场情绪较前一日继续回暖,维持中性。另外,周五PCR指标达到104.07%,期权市场出现恐慌,标的短线有超跌迹象。

从核心板块来看,银行板块跌至60日均线处,保险板块跌破半年线,证券板块冲高回落,仍在近期箱体下沿震荡。从权重个股来看,平安沿5日均线继续下行,招行跌至60日均线上方,茅台跳空放量跌破60日均线。整体来看,连续数日震荡后,在茅台大跌带动下,50ETF选择了向下放量突破,核心板块再次转弱,关注上方5日均线压力。



作为11月收官之日,50ETF出现了近日来较大幅度的下挫。不过从沪指的走向来看,下跌空间并不是很大,建议投资者谨慎追空。50ETF近1个多月的慢跌行情,再加上隐波下降,买卖双方都比较被动。目前最好的操作还是继续保持方向性或者双卖策略,同时辅之以灵活机动的买方操作,来捕捉可能出现的日内行情。不过此种操作难度较高,对于投资者的日内交易技巧和心态都有较高的考验。

今日合约选择参考:

一、权利方策略:

如果看上涨做多,合约参考12月认购2900合约作为重点选择之一。

如果看下跌做空,合约参考12月认沽3000合约作为重点选择之一。

基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。

声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。

学习期权必看内容,下方请猛戳!

期权到底是什么?——上证50ETF期权

50ETF期权盘面基础

上证50ETF期权实操基本流程

震荡行情中,期权怎么做最合适?

用真实的案例,告诉你,什么时候适合开跨式策略!!!

更多资讯请关注本公众号:ETF期权通

对期权知识不懂的朋友,想了解更多期权相关知识的朋友,可以添加小编,或者直接私信留言


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:6168
帖子:1254
精华:3
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP